평균이 0, 표준편차가 1인
정규분포. 따라서
로 표기.
정규분포 N(m,σ²)을 따르는 확률변수 X를,
표준정규분포 N(0,1)을 따르는 확률변수 Z로
바꾸는 것을 표준화라고 함.
다시 말해,
X~N(m,σ²)일 때 Z=(X-m)/σ는
Z~(0,1)
i.e.
정규분포의 pdf
에
을 대입하면
표준정규분포의 pdf
가 된다.
확률변수 X~B(n,p)이고 n이 충분히 크면, X는 근사적으로 X~N(np,npq)이다.
// ㄷㄱㄱ
어떤 평균과 분산을 가진 정규 분포도 표준 정규 분포로 바뀔 수 있다.